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股指期货大幅贴水

宁波期货公司 日期:2020-05-11

  近期,部分股指期货合约贴水幅度扩展。以中证500股指期货最远月合约IC1912为例,5月6日收盘,该合约贴水277.2点;而至5月20日收盘,该合约报4598点,贴水325.56点,相当于比中证500指数便宜了近7%。沪深300股指期货、上证50股指期货等合约也呈现不同程度贴水。多重因素导致股指期货贴水。 机构人士以为,股指期货贴水,首要是因为短期商场忧虑心情较重。其次是流动性不足。分红因素也是股指期货贴水的原因之一。 在机构人士看来,一方面,股指期货贴水提高了对冲的本钱,反向套利机制的缺失也使得股指期货贴水的套利时机较难掌握;另一方面,股指期货贴水,可能带来赢面大于输面的不对称危险交易,特别是一旦构成牛市趋势,商场心情大幅好转,做多股指期货远月合约可能有更大弹性。此外,不同股指期货之间、期权与期指之间的套利时机,仍然值得关注。 虽然对冲本钱有所添加,可是部分业内人士以为,关于指数投资者来说,股指期货大幅贴水,背面的投资时机也值得关注。 另有业内人士表明要调查商场局势。如果商场整体跌落,股指期货也难独善其身。可是,一旦构成牛市趋势,商场心情大幅好转,做多股指期货远月合约则可能有更大弹性,取得更高收益。 虽然股指期货大幅贴水,可是从历史上看,股指期货所反映出的悲观预期并不一定完全准确。阅历了一季度大幅上涨后,近期商场回调,部分心情指标已大幅回落,显现商场危险已有所释放,现在不宜对商场继续悲观,能够适度添加仓位。

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